راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[hadi_q_acc]

دوست عزیز 
در مورد خطای اول، اون نمونه ای که شما گرفتین یا اون متغیری که دارین ایستایی براش قابل محاسبه نیست که می تونه به دلیل تعداد مشاهدات کم باشه .
خطای دوم ، در برآورد با اثرات تصادفی وارد کردن متغیر AR مجاز نیست. شما AR وارد کردین یا (1)AR ؟
اگر AR وارد کردید که خطا مربوط به اون هست و شما باید تعداد وقفه هم مشخص کنید. مثلا (1)AR یا (2)AR
در مورد ایستایی وقتی متغیر در سطح ایستا نباشد باید یک وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بررسی کنید اگر ایستا شد که متغیر با یک وقفه در مدل وارد میشه، و اگر ایستا نبود باید با وقفه 2 محاسبه کنید. 
به نظرم بیاید از اول نحوه ورود داده ها تون رو چک کنید که بر حسب داده های پانل درست وارد کردید یا نه ؟ 
بعد از متغیرها آزمون ایستایی بگیرید. 
به خاطر اینکه بتونید تغییرات متغیر در ابعاد کوچک تر بررسی کنید میتونید همه متغیرهاتون به صورت لگاریتمی وارد کنید. 
و مدل رو برآورد کنید. 
برای تعریف لگاریتم متغیر در ایویوز شما میتونید از گزینه Generate  استفاده کنید و در پنجره باز شده به صورت ذیل لگاریتم متغیر رو تعریف کنید: (lx= log(x

 

الی جان (1)AR وارد کردم، تعداد مقاطع 69 شرکت و طی زمان 5 سال هست
از داده هام قبلا لگاریتم گرفتم
میشه راجع به وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بیشتر توضیح بدین؟
تو یک مقاله و کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر ابریشمی خوندم (فصل مدلهای رگرسیون با داده های تابلویی ص 1161) "فرضیه صفر آزمون هاسمن آن است که FEM و ECM(اثر تصادفی منظورشه) اساسا اختلاف ندارند،تابع آزمون هاسمن توزیع مجانبی X2 دارد. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه آنست که ECM درست نیست و استفاده از FEM بهتر است که در آن استنباط آماری به جز اخلال نمونه شرط است"
اگه اینطور باشه با توجه به آماره آزمونهایی که تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی براتون گذاشته بودم  اثر ثابت تایید نمیشه؟

[rezahadi]

سلام دوستای عزیزم. من اولین بار هست که از این سایت استفاده می کنم.
یه سوال داشتم.
من میخوام یه مدل رگرسیونی که شامل سه تا معادله هست رو تو ایویوز حل کنم و پارامترهاش برآورد بشه. این معادلات به صورت همزمان باید حل بشه. معادله ی اول قیمت طلا رو بر روی قیمت سهام رگرس می کنه .
معادله ی دوم ضریب b  رگرسیون را مدل می کنه و  دارای متغیرهای موهومی D هستش. اگر قیمت سهام تو هرلحظه از مقدار یک درصد توزیع سهام (q1)بیشتر بشه این متغیر برابر 1 میشه , وگرنه صفر. q5  هم 5 درصد توزیع داده های سهام هست. معادله سوم هم همون خاصیت گارچ بودن رو نشون می ده. چطوری باید تو ای ویوز بنویسم و حل کنم؟
این هم خود مدل :

R[sub]tala[/sub] = a + b[sub]saham,t[/sub] + e[sub]t[/sub]
b[sub]t[/sub] = c0 + c[sub]1[/sub]D(R[sub]sahamq10[/sub]) + c[sub]2[/sub]D([sub]Rsaham,q5[/sub]) + c[sub]3[/sub]D([sub]Rsaham,q1[/sub])
H[sub]t[/sub] = w + ae[sup]2[/sup][sub]t-1[/sub] + bh[sub]t-1[/sub]

[eliroz]

الی جان (1)AR وارد کردم، تعداد مقاطع 69 شرکت و طی زمان 5 سال هست
از داده هام قبلا لگاریتم گرفتم
میشه راجع به وقفه با عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا بیشتر توضیح بدین؟
تو یک مقاله و کتاب اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه دکتر ابریشمی خوندم (فصل مدلهای رگرسیون با داده های تابلویی ص 1161) "فرضیه صفر آزمون هاسمن آن است که FEM و ECM(اثر تصادفی منظورشه) اساسا اختلاف ندارند،تابع آزمون هاسمن توزیع مجانبی X2 دارد. اگر فرضیه صفر رد شود نتیجه آنست که ECM درست نیست و استفاده از FEM بهتر است که در آن استنباط آماری به جز اخلال نمونه شرط است"
اگه اینطور باشه با توجه به آماره آزمونهایی که تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی براتون گذاشته بودم  اثر ثابت تایید نمیشه؟

 

دوست عزیز 
تو این ارسال در مورد آزمون هاسمن توضیح دادم.
در آماره آزمون هاسمن داده های شما،  احتمال 0.64 هست که چه در سطح 90 درصد معناداری و چه در سطح 95 درصد از 0.1 و 0.05 بیشتر است یعنی فرض صفر آزمون مبنی بر عدم وجود خود همبستگی بین رگرسورها و جملات خطا در مدل شما تایید شده و این فرض پذیرفته میشود. یعنی شما، باید داده های پانل را با اثرات تصادفی برآورد کنید. 
من طبق احتمال آزمون گفتم ، طبق اماره کای دو هم میتونید تصمیم بگیرید که الان جدول کای دو رو ندارم که مقدار بحرانی رو مشخص کنم. 
یکبار دیگه آزمون هاسمن رو تکرار کنید و چک کنید که آیا احتمال 0.64 درست هست یا 0.064 بوده و شما اشتباه کردید. 

در آزمون ایستایی شما متغیرها را در سطح، با یک وقفه و یا دو وقفه  با مقدار ثابت و روند بررسی میکنید و در مورد ایستایی اونها تصمیم گیری میکنید. منظورم از عرض از مبدا و بدون عرض از مبدا همون ثابت و با روند بوده. ببخشید که واضح نگفتم. 

در مورد خطای دوم، طبق خطای نرم افزار نمی توان در برآورد اثرات تصادفی از AR استفاده کرد. باید از آزمون دیگه استفاده کرد که من بلد نیستم

اگه اطلاعات بیشتری در مورد سایر آزمون ها بدست آوردم، اینجا براتون میزارم.

[eliroz]

سلام دوستای عزیزم. من اولین بار هست که از این سایت استفاده می کنم.
یه سوال داشتم.
من میخوام یه مدل رگرسیونی که شامل سه تا معادله هست رو تو ایویوز حل کنم و پارامترهاش برآورد بشه. این معادلات به صورت همزمان باید حل بشه. معادله ی اول قیمت طلا رو بر روی قیمت سهام رگرس می کنه .
معادله ی دوم ضریب b  رگرسیون را مدل می کنه و  دارای متغیرهای موهومی D هستش. اگر قیمت سهام تو هرلحظه از مقدار یک درصد توزیع سهام (q1)بیشتر بشه این متغیر برابر 1 میشه , وگرنه صفر. q5  هم 5 درصد توزیع داده های سهام هست. معادله سوم هم همون خاصیت گارچ بودن رو نشون می ده. چطوری باید تو ای ویوز بنویسم و حل کنم؟
این هم خود مدل :

R[sub]tala[/sub] = a + b[sub]saham,t[/sub] + e[sub]t[/sub]
b[sub]t[/sub] = c0 + c[sub]1[/sub]D(R[sub]sahamq10[/sub]) + c[sub]2[/sub]D([sub]Rsaham,q5[/sub]) + c[sub]3[/sub]D([sub]Rsaham,q1[/sub])
H[sub]t[/sub] = w + ae[sup]2[/sup][sub]t-1[/sub] + bh[sub]t-1[/sub]

 

سلام دوست عزیز
به آکادمیا فروم خوش اومدید .
حقیقتش من تا حالا معادلات همزمان کار نکردم ولی براتون یه فایل میزارم که نحوه برآورد معادلات همزمان و حالت ایستا رو در ایویوز 4 توضیح داده، که میتونه بهتون کمک کنه. 
همه مراحل هم مشابه ورژن های دیگه ایویوز که الان استفاده میشه. 
امیدوارم براتون مفید باشه. 

[zarezade]

سلام من شکست ساختاری را به روش بای پرون روی داد ه هام انجام دادم الان سه شکست ساختاری دارم چه جوری باید متغییر موهومی را وارد کنم ضمنا می خام ازمدل گارچ استفاده کنم

[eliroz]

سلام من شکست ساختاری را به روش بای پرون روی داد ه هام انجام دادم الان سه شکست ساختاری دارم چه جوری باید متغییر موهومی را وارد کنم ضمنا می خام ازمدل گارچ استفاده کنم

 

سلام دوست عزیز 

شما باید در اون سالهای که شکست داشتید، متغیر موهومی به این صورت تعریف کنید که برای سالهای بعد از شکست ارزش 1 و قبل از اون سال ارزش 0 قرار بدید.

[maryamkk]

~~سلام ..توضیح کامل دادم ممنون میشم وقت بگذارید بخونید و راهنماییم کنید..
برای داده های پنل تو ایویوز آزمون قابلیت تلفیق شدن انجام میدم برای دوره زمانی که اثرشو ثابت میگیرم جواب میده ولی مقاطع near singular matrix میاد..تو استاتا ک ازمون لیمرو انجام میدم دو تا متغیرمو حذف میکنه و وقتی تو اویوز اون دو متغیرو حذف میکنم هم زمان هم مقطع جواب میده..اما بخوام حذف کنم متغیرام خیلی کم میشه و با توجه به محدودیت شرایط امکان اضافه شدن داده ها خیلی سخت میشه ..یکی از متغیرهام حذف میکنم بازم افاقه نکرد..لگاریتمم از داده ها گرفتم ولی این دو متغیر ک یکی متغیر دامی یکی مسافت نیاز به لگاریتم نداشت..همین دو متغیر هم مشکل داره
 داده های سالیانه مربوط به 5 سال برای 23 کشور و 6متغیر ..داده هامو به فصلی و سالیانه هم تبدیل کردم بازم ارور نرفت ..احتمال داره بخاطره دامی بودن و اینکه همه ارقام سال یکسانه باعث میشه ماتریس منفرد
 سوالم اینه ک میتونم آزمون likelihood بدون در نظر گرفتن مقطع فقط با توجه به جواب زمان نتیجه بگیرم؟ اگر نه چه پیشنهادی دارد؟
 یه سوال دیگه آزمونهای کلاسیک پانلو تا حدودی بلدم ولی نمیتونم درست نتیجه بگیرم ازش..مثه آزمون مانایی ک متفاوت از داده های سری زمانیه.... کتابی سراغ دارید که آزمون های کلاسیک پانل و کلا آزمونهای پانل کاملا توضیح داده باشه؟ اگه لطف کنید معرفی کنید ممنون میشم

[eliroz]

~~سلام ..توضیح کامل دادم ممنون میشم وقت بگذارید بخونید و راهنماییم کنید..
برای داده های پنل تو ایویوز آزمون قابلیت تلفیق شدن انجام میدم برای دوره زمانی که اثرشو ثابت میگیرم جواب میده ولی مقاطع near singular matrix میاد..تو استاتا ک ازمون لیمرو انجام میدم دو تا متغیرمو حذف میکنه و وقتی تو اویوز اون دو متغیرو حذف میکنم هم زمان هم مقطع جواب میده..اما بخوام حذف کنم متغیرام خیلی کم میشه و با توجه به محدودیت شرایط امکان اضافه شدن داده ها خیلی سخت میشه ..یکی از متغیرهام حذف میکنم بازم افاقه نکرد..لگاریتمم از داده ها گرفتم ولی این دو متغیر ک یکی متغیر دامی یکی مسافت نیاز به لگاریتم نداشت..همین دو متغیر هم مشکل داره
 داده های سالیانه مربوط به 5 سال برای 23 کشور و 6متغیر ..داده هامو به فصلی و سالیانه هم تبدیل کردم بازم ارور نرفت ..احتمال داره بخاطره دامی بودن و اینکه همه ارقام سال یکسانه باعث میشه ماتریس منفرد
 سوالم اینه ک میتونم آزمون likelihood بدون در نظر گرفتن مقطع فقط با توجه به جواب زمان نتیجه بگیرم؟ اگر نه چه پیشنهادی دارد؟
 یه سوال دیگه آزمونهای کلاسیک پانلو تا حدودی بلدم ولی نمیتونم درست نتیجه بگیرم ازش..مثه آزمون مانایی ک متفاوت از داده های سری زمانیه.... کتابی سراغ دارید که آزمون های کلاسیک پانل و کلا آزمونهای پانل کاملا توضیح داده باشه؟ اگه لطف کنید معرفی کنید ممنون میشم

 

دوست عزیز 
در مورد سوال اولتون باید بگم نمیدونم و باید بررسی کنم . به این خاطر الان جواب بهتون نمیدم.
فقط یه سوال همه داده ها برای 6 متغیر در 23 کشور رو دارید؟ missing data ندارید؟ متغیر موهومی رو به چه صورت وارد کردید؟
و اما سوال دوم شما، به نظرم کتاب بالتاجی در مورد اقتصادسنجی داده های پانل که میتونید از اینجا دانلود کنید، براتون مفید هست. 

[maryamkk]

دوست عزیز 
در مورد سوال اولتون باید بگم نمیدونم و باید بررسی کنم . به این خاطر الان جواب بهتون نمیدم.
فقط یه سوال همه داده ها برای 6 متغیر در 23 کشور رو دارید؟ missing data ندارید؟ متغیر موهومی رو به چه صورت وارد کردید؟
و اما سوال دوم شما، به نظرم کتاب بالتاجی در مورد اقتصادسنجی داده های پانل که میتونید از اینجا دانلود کنید، براتون مفید هست. 

 

مرسی بابت جواب
اول داده هام خیلی بیشتر بود و یه تعدادی داده ها موجود نبود اونارو حذف کردم الان همه داده ها تکمیله..احتمال هم خطی و همبستگی بین دو متغیره؟متغیر دامی دیگه هم اضافه میکنم همین مشکلو داره..متغیر دامیم مرز مشترکه که برای کشورهایی ک با ایران مرز آبی و خاکی دارن عدد 1 وارد کردم و برای بقیه کشورا 0..و متغیر مسافتم برای هرکشور و هر سال ک یه عدده مشخه ،همین مشکل وجود داره..امتحانی اومدن داده های این دو متغیرو برای دامی واسه هر کشور و سال مخلوط 0 و 1 گذاشتم مثلا دوسال 0 سه سال 1 و برای مسافت داده هارو با کشورای دیگه قاطی گذاشتم که امتحان کنم اوکی شد جواب داد...وقتی همه داده هام برای اون کشور و هر 5سال مورد بررسی که یه عدد مشخصه ،جواب نمیده ..ولی عددارو ک متفاوت میذارم درست میشه..حسابی کلافم کرد..اشکال کار کجاس؟
بابت کتاب ممنون..اگه کتاب یا منبع ک ترجم شده باشه و همراه با حل با اویوز یا استاتا توضیح آزمونا ممنون میشم اگه سراغ دارید معرفی کنید..

[eliroz]

مرسی بابت جواب
اول داده هام خیلی بیشتر بود و یه تعدادی داده ها موجود نبود اونارو حذف کردم الان همه داده ها تکمیله..احتمال هم خطی و همبستگی بین دو متغیره؟متغیر دامی دیگه هم اضافه میکنم همین مشکلو داره..متغیر دامیم مرز مشترکه که برای کشورهایی ک با ایران مرز آبی و خاکی دارن عدد 1 وارد کردم و برای بقیه کشورا 0..و متغیر مسافتم برای هرکشور و هر سال ک یه عدده مشخه ،همین مشکل وجود داره..امتحانی اومدن داده های این دو متغیرو برای دامی واسه هر کشور و سال مخلوط 0 و 1 گذاشتم مثلا دوسال 0 سه سال 1 و برای مسافت داده هارو با کشورای دیگه قاطی گذاشتم که امتحان کنم اوکی شد جواب داد...وقتی همه داده هام برای اون کشور و هر 5سال مورد بررسی که یه عدد مشخصه ،جواب نمیده ..ولی عددارو ک متفاوت میذارم درست میشه..حسابی کلافم کرد..اشکال کار کجاس؟
بابت کتاب ممنون..اگه کتاب یا منبع ک ترجم شده باشه و همراه با حل با اویوز یا استاتا توضیح آزمونا ممنون میشم اگه سراغ دارید معرفی کنید..

 

مریم جان 
به نظرمیاد بین متغیرهای توضیحی ات مشکل هم خطی داری. 
همخطی بصورت کامل و ناقص وجود داره. در صورتی که مشکل همخطی کامل داشته باشی، یک متغیر به طور کامل میتونه ترکیب خطی از متغیر دیگه باشه. 
همخطی ناقص معمولا در اکثر مدل های اقتصادی وجود داره. همبستگی بالای یک متغیر توضیحی با متغیر کلیدی باعث میشه که ضرایب متغیر کلیدی تورش دار بشن. زمانی این همخطی وجود داره واریانس ضرایب متغیرها زیاد شده و ضریب تعیین مقدار بالایی است و ضرایب متغیرها معنادار نیستند. 

برای رفع همخطی کامل معمولا:
1- میان از یک نسبت دو متغیری که با هم همخطی دارن استفاده میکنند چون حذف متغیرها موجب تورش در مدل میشود. 
2- از متغیر ابزاری استفاده میکنند، متغیر ابزاری متغیری است که بتونه متغیر اصلی رو توضیح بده. 
3- البته تا جایی که میدونم معمولا با تبدیل داده های سالیانه به فصلی و یا ماهیانه مشکل همخطی و واریانس ناهمسانی حل میشه.

در مورد متغیرهای موهومی، به نظرم درست نیست اعداد رو متفاوت بزارید مگر اینکه منطقی پشت قضیه باشه. 

بیاد یه دفعه مدل تون رو برآورد کنید البته قبلش اون متغیری که فکر میکنید تو مدل تون با بقیه متغیرها همخطی داره رو حذف کنید و همچنین یکی از متغیرهای دامی رو . مدل رو برآورد کنید ببینید باز همون مشکل رو دارید یا نه ؟! 
با این بررسی میتونید متوجه بشید که کدوم متغیرها با هم همخطی دارن و در جهت رفع اون بر بیاد. 

خطای near singular matrix هم میتونه به دلیل دوتا متغیر موهومی استفاده شده در مدل ات باشه. دو تا متغیر موهومی رو حذف کن و مدل رو چک کن ببین باز با این خطا روبرو میشی؟ معمولا زمانی که متغیر دامی یا موهومی وارد میکنی و این دو متغیر با هم همخطی دارند این خطا ایجاد میشه که به تله متغیر موهومی معروفه. که با حذف یکی از متغیرهای موهومی مشکل معمولا حل میشه