راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[eliroz]

سلام دوستان کسی هست که بتونه با نرم افزار eviews رگرسیون محاسبه کنه؟

 

سلام دوست
بله دوست عزیز،
بهتره سوالتون رو مشخص تر کنین که چه نوع رگرسیونی میخواین کار کنین تا دوستان بهتر بتونن کمک کنن به شما 

[eliroz]

سلام الیرز جان ؛
میدونی برای استفاده از روش مونت کارلو (monte carlo ) در ایویوز باید از چه مسیری رفت و یا چه کدی را run کرد ، هرچه در اینترنت گشتم مطلب کاملی پیدا نکردم ، ممنون میشم اگر فایلی برای استفاده از این متد داری در اینجا به اشتراک بگذاری .
موفق باشی

 

سلام مونا جان 
ببخشید با تاخیر به این پست جواب میدم. 
من تاحالا کار نکردم ولی  بهتره به اینجا : فروم ایویوز  سر بزنی کدها و  ممکن جواب سوال هاتو اونجا پیدا کنی. 
 و یه فایل برات میزارم که روش مونت کارلو درش هست و امیدوارم مفید باشه
موفق باشی

 

[eliroz]

سلام.خيلي ممنون ميشم بنده رو راهنمايي کنيد در مورد روش گشتاور تعميم يافتهgmm درeviewsچطوري خروجي بگيرم و ازمون هاي مربوط به ان رو انجام بدم؟ با تشکر

 

دوست عزیز
زمانی که در داده های تلفیقی متغیر وابسته به باوقفه در سمت راست ظاهر میشه ، دیگه برآوردگر ols سازگار نیست و باید از روش 2sls یا روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرد. 
روش گشتاورهای تعمیم یافته با کاهش تورش نمونه، موجب افزایش پایداری تخمین میشود. 
شما اول باید متغیرهای ابزاری مدل تون رو مشخص کنید. 
برای بررسی معناداری و اعتبار برآوردگر gmm از آزمون سارگان و وجود همبستگی سریالی در جملات تفاضل خطای مرتبه اول (آزمون باند) هست. 
با مطالعه این پست میتونید آزمون سارگان رو انجام بدین. 
آزمون آرلنو-باند هم راستش من بلد نیستم ، کدهایی استاتاشو دیدم اما تو ایویوز نمیدونم. تو معرفی ایویوز 8، اومده که این آزمون هم به آزمون های ایویوز اضافه شده. 

موفق باشین

 

 

[hmpwut]

سلام
    من کارشناس ارشد عمران آب هستم و استفاده از مدلسازی سری های زمانی به روش ARIMA را احتایج دارم.
خواهشمندم دوستان کمک کنید که:
1- آیا نرم افزار Eviws توانایی انجام این مدل سازی ها را دارد؟(AR یا MA یا ARMA و یا ARIMA)
2- اگر جزوه یا فیلم آموزشی برای طریقه مدلسازی سریهای زمانی به روشهای ARIMA و ARMA در نرم افزار EVIWSهست بگذارید.
     تشکر فراوان

[eliroz]

سلام
    من کارشناس ارشد عمران آب هستم و استفاده از مدلسازی سری های زمانی به روش ARIMA را احتایج دارم.
خواهشمندم دوستان کمک کنید که:
1- آیا نرم افزار Eviws توانایی انجام این مدل سازی ها را دارد؟(AR یا MA یا ARMA و یا ARIMA)
2- اگر جزوه یا فیلم آموزشی برای طریقه مدلسازی سریهای زمانی به روشهای ARIMA و ARMA در نرم افزار EVIWSهست بگذارید.
     تشکر فراوان

 

سلام دوست عزیز
در پاسخ به سوال هاتون باید بگم :
1- بله ایویوز این قابلیت رو داره و میتونید باهاش مدل های ARIMA برآورد کنید.این لینک رو چک کنید.
2- در این ارسال میتونید جزوه مربوط به ARIMA رو دانلود کنید.
موفق باشید

[hmpwut]

با تشکر از لطف شما فایل معرفی شده بسیار مفید واقع شد. یک سوال داشتم:
چطور میشه یک Equation ایجاد کرد؟ در حقیقت تصویر صفحه ی 6 فایل PDF که معرفی کردید از کجا اومد؟
من برای ساختن Equation با پیغام خطا مواجه میشم
 

[hmpwut]

با سلام
آزمون نرمال بودن سری زمانی(قبل و بعد از برازش مدل) در نرم افزار Eviews چگونه صورت میگیرد؟
(باتشکر)

[eliroz]

با تشکر از لطف شما فایل معرفی شده بسیار مفید واقع شد. یک سوال داشتم:
چطور میشه یک Equation ایجاد کرد؟ در حقیقت تصویر صفحه ی 6 فایل PDF که معرفی کردید از کجا اومد؟
من برای ساختن Equation با پیغام خطا مواجه میشم

 

دوست عزیز 
این ویدئوی آموزشی و فایل های ضمیمه رو ملاحظه کنید. فکر کنم دیگه راحت بتونید معادله ایجاد کنید و با پیغام خطا مواجه نشید. 
ویدئو آموزشی یوتیوب : https://www.youtube.com/watch?v=tNjMj_B636g
موفق باشین

 

[hmpwut]

سلام
ابتدا از کمک های شما دوست عزیز بسیار ممنونم.
در قسمت Equation:View/Residual Diagnostics/Histogram- Normality Test مقدار آماره جارکو-برا( Jarque Bera) داده شده است. با داشتن این مقدار چگونه میتوان به نرمال بودن سری زمانی در نرم افزار 8 Eviews پی برد؟ و در کل بررسی نرمال بودن سری زمانی در این نرم افزار چگونه روش هایی دارد؟

[eliroz]

سلام
ابتدا از کمک های شما دوست عزیز بسیار ممنونم.
در قسمت Equation:View/Residual Diagnostics/Histogram- Normality Test مقدار آماره جارکو-برا( Jarque Bera) داده شده است. با داشتن این مقدار چگونه میتوان به نرمال بودن سری زمانی در نرم افزار 8 Eviews پی برد؟ و در کل بررسی نرمال بودن سری زمانی در این نرم افزار چگونه روش هایی دارد؟

 

سلام دوست عزیز 
خواهش میکنم. 
در مورد سوال شما باید بگم مطابق با هر آزمون آماری آزمون نرمال بودن جارک -برا دارای آزمون فرضیه است به این صورت که فرضیه صفر آن مبنی بر نرمال بودن توزیع باقی مانده است و فرض مقابل مبنی بر عدم نرمال بودن توزیع باقی مانده هاست. 
این آماره دارای توزیع کای اسکویر با 2 درجه آزادی است (یکی برای چولگی و یکی برای کشیدگی). 

در مورد این آزمون باید با توجه به آماره بدست آمده و احتمالش و مقایسه آماره جدول کای اسکوئر بایستی تصمیم گیری صورت گیرد که آیا توزیع باقی مانده های مدل رگرس شده ما، نرمال است یا نه.