17-10-2016, 09:02 PM
سلام.
من مدل پانل ور رو با روش gmm دارم کار میکنم.قبل از برآورد مدلم آزمون های تشخیصی رو دارم انجام میدم. با توجه به آزمون هاسمن مدل اثر تصادفی تایید شد. بعد از اون آزمون بریوش-پاگان رو انجام دادم که فرض داده های تلفیقی رد شد.
می خوام بدونم با توجه به این مطلب که در مورد روش پانل ور خوندم (روشی که در این مطالعه معرفی و برآورد خواهیم نمود بدون وجود وابستگی پویا بوده و با این فرض است که گویی برای هر مقطع یک مدل VAR سری زمانی وجود دارد با این تفاوت که شوکها می توانند بین مقاطع همبسته باشند. همچنین فرض می شود که فرآیند تولید داده ها دارای ویژگی همگنی پویا بوده و برآورد تلفیقی که تفاوت های میان مقاطع را با اثرات ثابت در نظر می گیرد به کار برده خواهد شد.
پارامترهای معادله می توانند هم زمان با اثرات ثابت یا با تبدیلاتی، مستقل از اثرات ثابت با استفاده از حداقل مربعات معمولی معادله به معادله برآورد شوند. اما با وجود وقفه متغیرهای وابسته در سمت راست معادلات سیستم (پنل پویا است)، برآوردها حتی با N یاT بزرگ نیز تورش دار خواهند بود و به تبع آن نیز توابع واکنش تکانه ای منتج از مدل نیز تورش دار می شوند . در این وضعیت روش متغیرهای ابزاری به ویژه برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته نتایج بهتری خواهند داشت) می تونم مدلم رو با این روش برآورد کنم؟
من مدل پانل ور رو با روش gmm دارم کار میکنم.قبل از برآورد مدلم آزمون های تشخیصی رو دارم انجام میدم. با توجه به آزمون هاسمن مدل اثر تصادفی تایید شد. بعد از اون آزمون بریوش-پاگان رو انجام دادم که فرض داده های تلفیقی رد شد.
می خوام بدونم با توجه به این مطلب که در مورد روش پانل ور خوندم (روشی که در این مطالعه معرفی و برآورد خواهیم نمود بدون وجود وابستگی پویا بوده و با این فرض است که گویی برای هر مقطع یک مدل VAR سری زمانی وجود دارد با این تفاوت که شوکها می توانند بین مقاطع همبسته باشند. همچنین فرض می شود که فرآیند تولید داده ها دارای ویژگی همگنی پویا بوده و برآورد تلفیقی که تفاوت های میان مقاطع را با اثرات ثابت در نظر می گیرد به کار برده خواهد شد.
پارامترهای معادله می توانند هم زمان با اثرات ثابت یا با تبدیلاتی، مستقل از اثرات ثابت با استفاده از حداقل مربعات معمولی معادله به معادله برآورد شوند. اما با وجود وقفه متغیرهای وابسته در سمت راست معادلات سیستم (پنل پویا است)، برآوردها حتی با N یاT بزرگ نیز تورش دار خواهند بود و به تبع آن نیز توابع واکنش تکانه ای منتج از مدل نیز تورش دار می شوند . در این وضعیت روش متغیرهای ابزاری به ویژه برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته نتایج بهتری خواهند داشت) می تونم مدلم رو با این روش برآورد کنم؟