05-12-2014, 11:17 PM
(05-12-2014, 07:23 PM)'mobinnibom' نوشته: سلام ممنون از لطفتون
من تو پایان نامه خودم آزمون آرچ (ARCH) رو زدم
اینقدر که من میدونسم برای این استفاده میشه که تعیین کنه که تو از ols بری یا از gls
ولی الان تحلیل میخوام انجام بدم نمیدونم چ بنویسم
اگه کمک کنین ممنون میشم
سلام دوست من
آزمون آرچ میاد حضور اثرات آرچ رو در جملات خطا بررسی میکنه.
تا اونجا که میدونم مدل آرچ (q) (q: طول وقفه آرچ) رو میشه با برآوردگر ols ، برآورد میکنند و برای تعیین تعداد وقفه ها در مدل آرچ میان از آزمون معرفی شده توسط انگل: آزمون ضریب لاگرانژ (Lagrange multiplier test ) استفاده میکنند. که همان آزمون آرچ هست.
شما برای تفسیر این آزمون باید ببینید فرض صفر و فرض مقابل آن دال بر چیست.
فرضیه صفر: عدم وجود مولفه آرچ در جملات خطا
فرضیه مقابل: وجود مولفه آرچ در جملات خطا
این آزمون دارای توزیع کای اسکویر هست با درجه آزادی q
اگر آماره آزمون از آماره ی کای اسکویر جدول بزرگتر بود، آنگاه فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که اثر آرچ در مدل ARMA وجود دارد.
, و اگر اماره آزمون از آماره جدول کوچکتر بود آنگاه فرض صفر مبنی بر عدم وجود اثر آرچ پذیرفته میشود.
آزمون آرچ میاد حضور اثرات آرچ رو در جملات خطا بررسی میکنه.
تا اونجا که میدونم مدل آرچ (q) (q: طول وقفه آرچ) رو میشه با برآوردگر ols ، برآورد میکنند و برای تعیین تعداد وقفه ها در مدل آرچ میان از آزمون معرفی شده توسط انگل: آزمون ضریب لاگرانژ (Lagrange multiplier test ) استفاده میکنند. که همان آزمون آرچ هست.
شما برای تفسیر این آزمون باید ببینید فرض صفر و فرض مقابل آن دال بر چیست.
فرضیه صفر: عدم وجود مولفه آرچ در جملات خطا
فرضیه مقابل: وجود مولفه آرچ در جملات خطا
این آزمون دارای توزیع کای اسکویر هست با درجه آزادی q
اگر آماره آزمون از آماره ی کای اسکویر جدول بزرگتر بود، آنگاه فرض صفر رد میشود و نتیجه میگیریم که اثر آرچ در مدل ARMA وجود دارد.
, و اگر اماره آزمون از آماره جدول کوچکتر بود آنگاه فرض صفر مبنی بر عدم وجود اثر آرچ پذیرفته میشود.