(26-01-2014, 05:52 PM)'arianairani' نوشته: با سلام
میشه لطفا توضیح بدید که در این فرمول مورد اشاره، رگرسورها شامل متغیر وابسته با وقفه در مدل میشه یا تنها متغیر های توضیحی در نظر گرفته میشه؟Dependent Variable: RTRADE Method: Panel Generalized Method of Moments Transformation: First Differences Date: 01/26/14 Time: 18:28 Sample (adjusted): 1995 2012 Periods included: 18 Cross-sections included: 31 Total panel (balanced) observations: 558 White period instrument weighting matrix White period standard errors & covariance (d.f. corrected)Instrument specification: @DYN(RTRADE,-2,-3) @DYN(LINDER1,-2) @DYN(REXCHANGEP,-2) LINDER1 GDPP GDPIRIConstant added to instrument list VariableCoefficientStd. Errort-StatisticProb. RTRADE(-1)0.1448883.63E-053991.6440.0000RTRADE(-2)0.1154930.000184628.48040.0000REXCHANGEP-5.1633500.000544-9496.7910.0000LINDER1-0.0002441.42E-05-17.261850.0000GDPP1.18E-059.35E-091257.1260.0000GDPIRI2.95E-073.23E-0991.483750.0000 Effects Specification Cross-section fixed (first differences) Mean dependent var173269.7 S.D. dependent var3647500.S.E. of regression3866597. Sum squared resid8.25E+15J-statistic25.96899 Instrument rank31
درجه آزادی طبق این فرمول 31-4
یا 31-6؟
سلام دوست عزیز
ببخشید که بعد از مدت زمانی زیادی به پست شما جواب میدم. کاش برآوردتون رو freez میکردین که واضح تر و بهتر بشه در موردش صبحت کرد چون خیلی اعداد قاتی پاتی شده اینجا
تا اینجا که برای من واضح است براتون توضیح میدم.
متغیر وابسته شما RTRADE هست که با دو وقفه ( وقفه 1 و وقفه 2) تو مدل وارد شده و حالا برای بررسی اینکه از لحاظ آماری معنادار هست یا نه، باید به احتمال و آماره t توجه کنیم. (1-)RTRADE احتمالش برابر با 0.0000 و آماره t برابر 1.6444 دارد.
ببخشید که بعد از مدت زمانی زیادی به پست شما جواب میدم. کاش برآوردتون رو freez میکردین که واضح تر و بهتر بشه در موردش صبحت کرد چون خیلی اعداد قاتی پاتی شده اینجا
تا اینجا که برای من واضح است براتون توضیح میدم.
متغیر وابسته شما RTRADE هست که با دو وقفه ( وقفه 1 و وقفه 2) تو مدل وارد شده و حالا برای بررسی اینکه از لحاظ آماری معنادار هست یا نه، باید به احتمال و آماره t توجه کنیم. (1-)RTRADE احتمالش برابر با 0.0000 و آماره t برابر 1.6444 دارد.
H0 : βRTRADE(-1) =0
H1 : βRTRADE(-1) ≠0
پس در اینجا فرضیه صفر ما برابر با صفر بودن ضریب (1-)RTRADE هست و فرضیه مقابل هم مخالف صفر بودن ضریب (1-)RTRADE است.
با توجه به احتمال (1-)RTRADE در مدل که کمتر از 5% هست، و آماره t، فرضیه صفر رد میشه و فرضیه مقابل مبنی بر صفر نبودن ضریب (1-)RTRADE پذیرفته میشه. یعنی این مدل شامل متغیر وابسته با وقفه یک میشود.
با توجه به احتمال (1-)RTRADE در مدل که کمتر از 5% هست، و آماره t، فرضیه صفر رد میشه و فرضیه مقابل مبنی بر صفر نبودن ضریب (1-)RTRADE پذیرفته میشه. یعنی این مدل شامل متغیر وابسته با وقفه یک میشود.
برای وقفه دوم متغیر وابسته به همین ترتیب عمل میکنیم.
در مورد سوال دومتون؛ اگه برای آزمون سازگان درجه آزادی رو میخواین. تعداد متغیرهای ابزاری منهای تعداد ضرایب تخمین زده شده است.
