راهنما و آموزش نرم افزار STATA

[yaserxoylu]

سلام با این روش متوجه میشین. برید توی استاتا این دستورا رو وارد کنین . خواهین دید که توی شماره گذاری داده ها احتمالا اشتباه کردین.

. duplicates report id year

Duplicates in terms of id year

--------------------------------------

   copies | observations       surplus

----------+---------------------------

        1 |         7787             0

        2 |           26            13

--------------------------------------

. duplicates list id year

Duplicates in terms of id year

  +----------------------------+

  | group:   obs:    id   year |

  |----------------------------|

  |      1   6059   467   1990 |

  |      1   6060   467   1990 |

  |      2   6061   467   1991 |

  |      2   6062   467   1991 |

  |      3   6063   467   1992 |

  |----------------------------|

  |      3   6064   467   1992 |

  |      4   6065   467   1993 |

  |      4   6066   467   1993 |

  |      5   6067   467   1994 |

  |      5   6068   467   1994 |

  |----------------------------|

  |      6   6069   467   1995 |

  |      6   6070   467   1995 |

  |      7   6071   467   1996 |

  |      7   6072   467   1996 |

  |      8   6073   467   1997 |

  |----------------------------|

  |      8   6074   467   1997 |

  |      9   6075   467   1998 |

  |      9   6076   467   1998 |

  |     10   6077   467   1999 |

  |     10   6078   467   1999 |

  |----------------------------|

  |     11   6079   467   2000 |

  |     11   6080   467   2000 |

  |     12   6081   467   2001 |

  |     12   6082   467   2001 |

  |     13   6083   467   2002 |

  |----------------------------|

  |     13   6084   467   2002 |

  +----------------------------+

.(duplicates tag id year, gen(isdup)

Duplicates in terms of id year

. edit if isdup

. drop isdup

[ariansafari]

سلام
من با استفاده از نرم افزار استاتا و داده های پنل باید 4 تا رگرسیون تخیمن بزنم.
مسیری که برای هر کدوم طی کردم به این شکل بوده که اول آزمون f لیمر رو انجام دادم، بعد آزمون هاسمن (در حالتی که فرض صفر آزمون f لیمر رد میشد) ، بعد از اون آزمون LR و بعد آزمون وولدریج
برای دو تا از رگرسیون ها فرض صفر آزمون f لیمر رد نشد ناهمسانی واریانس وجود داشت و یک مورد خطاها وابسته بودن و یک مورد خطاها مستقل
باید با چه دستوری من رگرسیون رو به شکل pool برازش بکنم که این موارد هم در اون لحاظ شده باشه؟

[مهمان]

سلام میشه نحوه اجرای رگرسیون سوییچینگ رو در استتا بگید؟؟؟
ممنون میشم

منظورم رگرسیون سوییچینگ با داده های پنل است

[مهمان]

سلام. از دوستان میشه راهنماییم کنین چطور ازمون هم انباشتگی برای داده های پانل در استاتا 12 انجام بدم؟

[m_saeey]

سلام، بنده می خواهم  اثر سناریوهای مختلف رو بر متغیر وابسته در خارج از نمونه با داده های پانل پیش بینی کنم. راهنمایی می فرمایید که به چه شکل اینکار رو انجام دهم؟

[sepideh68]

با سلام و احترام
امکانش هست نحوه ی برآورد الگوهای PVAR، شبه پانل و گارچ چند متغیره در داده های پانلی رو برای من توضیح بدید؟
بسیار ممنونم

[whgpd]

سلام
چطور میتونم بین متغیر ها، متغیر ابزاری را در روش های گشتاور تعمیم یافته تشخیص بدم تو قسمت آماری فصل سه موندم اصلاً نمیدونم چطور متغیرهامو از لحاظ متغیر ابزاری و متغیر وابسته و مستقل تفکیک کنم و بعد رو سیستم پیاده سازی کنم
کمکم کنین ممنون میشم بخاطر پایاین نامم شدیداً نیاز دارم.

[sepide68]

سلام
چطور میتونم بین متغیر ها، متغیر ابزاری را در روش های گشتاور تعمیم یافته تشخیص بدم تو قسمت آماری فصل سه موندم اصلاً نمیدونم چطور متغیرهامو از لحاظ متغیر ابزاری و متغیر وابسته و مستقل تفکیک کنم و بعد رو سیستم پیاده سازی کنم
کمکم کنین ممنون میشم بخاطر پایاین نامم شدیداً نیاز دارم.

سلام
از چه نرم افزاری استفاده می کنید؟ و در چه داده هایی؟ سری زمانی یا پانل
بفرمایید تا کلا روش برآورد الگو به روش گشتاورها رو برای شما توضیح بدم

[whgpd]

سلام
قرار بود از نرم افزار Eveiws استفاده کنم ولی اگه استتا آسان تر باشه میتونم با استتا کار کنم. داده های پانل.
ممنون از راهنمایی شما

[sepide68]

سلام
قرار بود از نرم افزار Eveiws استفاده کنم ولی اگه استتا آسان تر باشه میتونم با استتا کار کنم. داده های پانل.
ممنون از راهنمایی شما

سلام
به نظر من استاتا مناسب تر هست ولی از هر دو میتونید استفاده کنید.
برای استاتا بعد از ورود و معرفی داده ها مسیر زیر رو دنبال کنید:
stattistic-> panel data...-> dynamic panel data-> arelano & bond
در صفحه باز شده در قسمت depen. var.  نام متغیر وابسته و در indep. var. نام متغیرهای توضیحی رو وارد کنید. در کادر پایین instrument هم نام متغیرهای ابزری وارد میشن که همون متغیرهای توضیحی الگوی شما هستن. مجموعه متغیرهای ابزاری رو خودتون میتونین انتخاب کنین. مثلا از 4 متغیر توضیحی که دارین میتونین فقط دوتا یا سه تا یا هر 4 تا رو به عنوان متغیر ابزاری وارد کنین. اولین متغیر ابزاری رو خود متغیر وابسته معرفیکنین. مثلا اگه متغیر وابسته شما yهست و متغیرهای توضیحی x و w و z. میتونین y x w z رو به عنوان متغیرهای ابزاری وارد کنین. در پایین هم میتونین مشخص کنین حداکثر تا چه تعداد وقفه ی متغیرها رو به عنوان ابزار در نظر بگیره نرم افزار. بعد ok میکنین. حتما گزینه ی 2step رو تیک بزنین.
برای اطمینان از روش gmm هم از آزمون ar استفاده میشه. برای انجام این آزمون بعد از برآورد مدل مسیر زیر رو دنبال کنین:
stattistic-> post estimation-> spesification-> test for autocorrelation
احتمال معنی داری ar(1) باید کمتر از 0.05 و ar(2) بیشتر از 0.05 باشه. چون gmm خودهمبسته از مرتبه اوله ولی نباید خودهمبستگی مرتبه دوم داشته باشه.
اگر باز هم سوالی داشتید به ایمیل من بفرستید چون ممکنه دیر به دیر به اینجا سر بزنم
[email=sepideh.sh.k@gmail]sepideh.sh.k@gmail[/email]. com
موفق باشید.