+- آکادمیا کافه (https://www.academiacafe.com/pf)
+-- انجمن: نرم‌افزارها (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7)
+--- انجمن: راهنمای نرم‌افزارهای تخصصی (https://www.academiacafe.com/pf/Forum-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C)
+--- موضوع: راهنما و آموزش نرم افزار Eviews (/Thread-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Eviews)
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - mona - 13-09-2014
(29-08-2014, 05:32 PM)'zarezade' نوشته: سلام
من داده هام را درنرم افزار ایویوز وارد کردم براشون مانایی را انجام دادم نتیجه به شکل جدول زیر شد می خاستم تفسیر این جدول را بدونم از کدوم اعدادباید متوجه بشیم متغییرامون مانا هستن یا نهNull Hypothesis: SER02 has a unit rootبرای داده های دوم به صورت جدول زیر خروجی گرفتم
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic 1.522404 1.0000
Test critical values: 1% level -4.048682
5% level -3.453601
10% level -3.152400
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SER02)
Method: Least Squares
Date: 08/29/14 Time: 17:17
Sample (adjusted): 2003M06 2012M01
Included observations: 104 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SER02(-1) 0.060076 0.039461 1.522404 0.1310
C -3467.620 2002.757 -1.731423 0.0864
@TREND("2003M05") 20.41945 10.25712 1.990760 0.0492
R-squared 0.065844 Mean dependent var -151.8116
Adjusted R-squared 0.047346 S.D. dependent var 749.1335
S.E. of regression 731.1843 Akaike info criterion 16.05563
Sum squared resid 53997680 Schwarz criterion 16.13191
Log likelihood -831.8928 Hannan-Quinn criter. 16.08653
F-statistic 3.559491 Durbin-Watson stat 1.403506
Prob(F-statistic) 0.032076Null Hypothesis: SER01 has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.993481 0.5976
Test critical values: 1% level -4.050509
5% level -3.454471
10% level -3.152909
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(SER01)
Method: Least Squares
Date: 08/29/14 Time: 17:16
Sample (adjusted): 2003M08 2012M01
Included observations: 102 after adjustments
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.
SER01(-1) -0.193495 0.097064 -1.993481 0.0490
D(SER01(-1)) 0.446823 0.126486 3.532577 0.0006
D(SER01(-2)) -0.542632 0.134023 -4.048807 0.0001
C 5.873508 4.505886 1.303519 0.1955
@TREND("2003M05") 0.113408 0.120072 0.944499 0.3473
R-squared 0.295439 Mean dependent var -0.806007
Adjusted R-squared 0.266385 S.D. dependent var 24.95526
S.E. of regression 21.37451 Akaike info criterion 9.010053
Sum squared resid 44316.37 Schwarz criterion 9.138728
Log likelihood -454.5127 Hannan-Quinn criter. 9.062158
F-statistic 10.16860 Durbin-Watson stat 1.508629
Prob(F-statistic) 0.000001
شما لگاریتم داده ها و دیفرانسیل لگاریتم داده ها را نیز لازم است امتحان کنید در تمام لگ ها بررسی کنید . تک تک با وجود و عدم وجود روند و عرض از مبدا ... لازم است مباحث مربوط به بررسی stationary بودن و نبودن را از کتب مختلف و مخصوصا help ایویوز مطالعه کنید... لازم است وجود و عدم وجود شکست های ساختاری بررسی شود ... وجود prob ای که 1 را نشان میدهد حاکی از تورش بالای آماره t شما میباشد ... همانطور که الیرز جان گفت شما ابتدا باید کامل بدانید که چه چیزی را دز این آزمون دارید مورد بررسی قرار میدهید ... باید نااریب ترین آماره t را بیابید... مباحث مربوطه را اگر از متون انگلیسی مطالعه کنید به زودی مشکل حل خواهد شد .
موفق باشید
موفق باشید
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - قربانی - 19-09-2014
سلام کسی در مورد چگونگی دستیابی به ازمون باکس - جنکیز در نرم افزار eviews می دونه راهنمایی کنه ممنون
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - hmpwut - 22-09-2014
سلام
من به دنبال یک سری زمانی کاملا نرمال (یا بسیار نزدیک به نرمال) هستم. ممنون میشم اگر در دسترس دارید در اختیار من قرار بدید. مهم نیست که چی باشه فقط یک سری عدد که دارای توزیع نرمال باشن که بتونم وارد اکسل کنم همین.
سپاسگزارم
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - hmpwut - 22-09-2014
سلام
دوستان میشه توضیح بدید که مفهوم Withe Nose یا همون نوفه سفید دقیقا چیه؟ آیا این همون مفهوم استقلال زمانی سری باقیمانده ها( بعد از برازش مدل های آرما و آریما) هست؟ آخه شباهت زیادی به روش اندرسون برای بررسی استقلال زمانی سری باقیمانده ها داره.
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - hmpwut - 23-09-2014
سلام دوستان
در نرم افزار ایویوز چطور میشه داده های سری زمانی رو ( با استفاده از تبدیلات مختلف مثل باکس-کاکس ، لگاریتم گیری و...) نرمال کرد.
سوال دیگه اینکه برای مدل سازی آریما (ARIMA) یک سری زمانی ناایستا دارم که پس از تفاضل گیری ایستا میشه. آیا باید قبل از تفاضل گیری نرمال بودن رو بررسی کنم و اگر نبود، نرمال کنم و بعد تفاضل بگیرم یا اول باید تفاضل بگیرم و روی مقادیر تفاضل گرفته شده نرمال بودن رو بررسی کنم؟
خیلی از لطف شما ممنونم
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - eliroz - 25-09-2014
نقل قول:'hmpwut' pid='68208' dateline='1411405725'
سلام
دوستان میشه توضیح بدید که مفهوم Withe Nose یا همون نوفه سفید دقیقا چیه؟ آیا این همون مفهوم استقلال زمانی سری باقیمانده ها( بعد از برازش مدل های آرما و آریما) هست؟ آخه شباهت زیادی به روش اندرسون برای بررسی استقلال زمانی سری باقیمانده ها داره.
دوست عزیز
نوفه سفید یا white noise یک فرآیند و پروسه تصادفی از متغیرهای تصادفی با ویژگی های زیر است :
1- غیر همبسته یعنی کواریانس آنها صفر باشد به عبارت دیگر مستقل از هم هستند.
2- دارای میانگین صفر
3- واریانس مشخص که معمولا با زیگما2 نشان میدهند.
معمولا فرض میشود که توزیع متغیرها نرمال است و با میانگین و واریانس بیان میشود. به بیان دیگر، این متغیرها دارای پروسه نوفه سفید با توزیع نرمال یا Gaussian هستند.
نوفه سفید یا white noise یک فرآیند و پروسه تصادفی از متغیرهای تصادفی با ویژگی های زیر است :
1- غیر همبسته یعنی کواریانس آنها صفر باشد به عبارت دیگر مستقل از هم هستند.
2- دارای میانگین صفر
3- واریانس مشخص که معمولا با زیگما2 نشان میدهند.
معمولا فرض میشود که توزیع متغیرها نرمال است و با میانگین و واریانس بیان میشود. به بیان دیگر، این متغیرها دارای پروسه نوفه سفید با توزیع نرمال یا Gaussian هستند.
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - ariobarzan1313 - 27-09-2014
آيا ورود داده ها به ايويوز در حالت پنل متوازن و نا متوازن فرق مي كند؟
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - hmpwut - 28-09-2014
سلام
من یه سری زمانی دارم به هیچ عنوان نرمال نمیشه. تبدیلات لگاریتم، جذر، معکوس، باکس کاکس، یو جانسون و هر چیز دیگه که بگید رو انجام دادم اما نرمال نشد. حالا باید چیکار کنم؟ چطوری نرمال کنم؟
یه فایل آموزش مدلسازی ARIMA گذاشتید که یه سری زمانی رو مدل کرده. اون سری زمانی نرمال نیست و فرض بر اینه که باید نرمال باشه تا بشه به روش آریما مدل کرد. اما هیچ رقمه نتونستم اون سری زمانی رو نرمال کنم.
لطفا راهنمایی بفرمایید
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - eliroz - 28-09-2014
(27-09-2014, 06:26 PM)'ariobarzan1313' نوشته: آيا ورود داده ها به ايويوز در حالت پنل متوازن و نا متوازن فرق مي كند؟
دوست عزیز
در قسمت workfile structure type برای پانل متوازن بایستی گزینه dated panel برای پانل نامتوازن undated panel رو انتخاب کنید.
در قسمت workfile structure type برای پانل متوازن بایستی گزینه dated panel برای پانل نامتوازن undated panel رو انتخاب کنید.
RE: راهنما و آموزش نرم افزار eviews - بهاردریاب - 01-10-2014
با سلام ، منم اولین بار از سایتتون دیدن می کنم ، می خواستم ببینم در ایویوز وقتی داده ها پانل دیتا هست و ما همه کارارو انجام دادیم اما میخوایبم مدلهای رگرسیونیو مقایسه کنیک که هم صحت مدلها اندازه گیری شه و هم بر اساس دقت، از چه آزمونی استفاده میکنیم و از کدوم گزینه ها تو نرم افزار به آزمون میرسیم