راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[hmpwut]

نیاز به توضیح بیشتر دارم. مثلا مقدار جارکو برا 1.7، مقدار احتمال 0.41 (که در نرم افزار نمایش داده شده است) و مقدار مربع کای با درجه آزادی 2 برای احتمال 0.41 برابر 1.9 شد. خوب حالا من باید چه تصمیمی بگیرم؟

[eliroz]

نیاز به توضیح بیشتر دارم. مثلا مقدار جارکو برا 1.7، مقدار احتمال 0.41 (که در نرم افزار نمایش داده شده است) و مقدار مربع کای با درجه آزادی 2 برای احتمال 0.41 برابر 1.9 شد. خوب حالا من باید چه تصمیمی بگیرم؟

 

دوست عزیز
میزان بحرانی آماره جدول برابر با 1.9 و مقدار آماره جارک-برا بدست آمده شما برابر با 1.7 است، در نتیجه داریم 
1.7< 1.9 که به این معناست که فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع باقی مانده ها رد نشده و پذیرفته میشود. 
بنابراین در مدل برآوردی شما، باقی مانده ها دارای توزیع نرمال هستند. 
شما با توجه به نمودار هیستوگرام باقی مانده ها هم میتونید راجع به نرمال بودن توزیع باقی مانده ها تصمیم بگیرید. 

 

[hadi_q_acc]

ﺳﻼﻡ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﯾﻮﯾﻮﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻝ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﯼ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
Warning: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﭼﯿﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻌﺶ ﭼﻪ. ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ؟

[eliroz]

ﺳﻼﻡ
ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﯾﻮﯾﻮﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺷﺘﻢ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪﻝ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻧﻤﻮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﺛﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ ﺑﺎﻻ ﯼ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯿﺸﻪ
Warning: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
ﻣﻨﻈﻮﺭﺵ ﭼﯿﻪ؟ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ؟ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻓﻌﺶ ﭼﻪ. ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻡ؟

 

دوست عزیز 
در تخمین داده های پانل زمانی که تعداد مشاهدات مقطع عرضی یا در کل تعداد مشاهدات کم باشد برای مثال اگه برای چند کشور دارید کار میکنید و مشاهدات یکی از کشورها کم باشد، نرم افزار این خطا را اعلام میکند.
در کل این خطا را میتوان اینگونه بیان کرد که آماره های برآورد شده در مدل بایستی با احتیاط تفسیر شود و به همین دلیل نرم افزار به شما هشدار میدهد. 

[hmpwut]

در آزمون جارکو برا داده های زیر رو از نرم افزار دارم(در قسمت Histogram-Normality Test ):
jarque-bera برابر 4.6
probability برابر 0.1
.
حال مقدار کای مربع را از جدول برای درجه ی آزادی دو و مقایسه با مقدار جارکو برا چگونه استخراج کنم؟ برای احتمال 0.1 یا برای احتمال 1 منهای 0.1 که برابر است با 0.9 ؟
برای احتمال 0.1 مقدار استخراج شده از جدول کای اسکوار برابر است با 0.211 
برای احتمال 0.9 مقدار استخراج شده از جدول کای اسکوار برابر است با 4.61
.
از انجاییکه نمودار هیستوگرام باقیمانده ها خیلی خیلی شبیه به توزیع نرمال می باشد خودم فرض را بر این گذاشتم که روش دوم درست است. 
لطفا راهنمایی بفرمایید.
 

[eliroz]

مونا جان 
متاسفانه ندارم. ولی اگه مطلبی پیدا کردم حتما اینجا برات میزارم. 

---

مونا جان 
فکر میکنم این مقاله: http://www.jstatsoft.org/v41/i08/paper بتونه بهت کمک کنه . 
البته به اینجا فروم ایویوز هم سر بزن، اطلاعات خوبی به اشتراک گذاشتن.

 

دوست خوبم
مونا جان
امروز به مطلبی برخوردم که میتونه در برآورد مدل state space  با نرم افزار ایویوز بهت کمک کنه منتها خودم تست نکردم هنوز.

برای مدل سازی فضای حالت در ایویوز، ابتدا یک آبجکت sspace ایجاد نمایید. سپس در پنجره sspace روی گزینه proc کلیک کرده و بعد روی define State Space کلیک کنید در این پنجره با مشخص نمودن متغیرهای خود و تنظیمات مختلفی که دارد، میتوان به راحتی مدل سازی فضای حالت را به راحتی انجام داد. 

برگرفته از وبلاگ آموزش اقتصادسنجی

 

[eliroz]

در آزمون جارکو برا داده های زیر رو از نرم افزار دارم(در قسمت Histogram-Normality Test ):
jarque-bera برابر 4.6
probability برابر 0.1
.
حال مقدار کای مربع را از جدول برای درجه ی آزادی دو و مقایسه با مقدار جارکو برا چگونه استخراج کنم؟ برای احتمال 0.1 یا برای احتمال 1 منهای 0.1 که برابر است با 0.9 ؟
برای احتمال 0.1 مقدار استخراج شده از جدول کای اسکوار برابر است با 0.211 
برای احتمال 0.9 مقدار استخراج شده از جدول کای اسکوار برابر است با 4.61
.
از انجاییکه نمودار هیستوگرام باقیمانده ها خیلی خیلی شبیه به توزیع نرمال می باشد خودم فرض را بر این گذاشتم که روش دوم درست است. 
لطفا راهنمایی بفرمایید.

 

دوست عزیز 
معمولا در آمار برای بررسی معناداری فاصله اطمینان رو 90، 95 و 98 درصد در نظر میگیرند.
پس شما بایستی در سطح 90 درصد معناداری دارین بررسی میکنید.
آماره بحرانی کای دو برابر 4.61 و مقدار آماره ای که شما بدست آورید 4.6 ، با مقایسه این دو عدد، میتوان نتیجه گرفت که فرض صفر مبنی بر اینکه باقی مانده ها دارای توزیع نرمال هستند، رد نشده و پذیرفته میشود. پس باقی مانده های مدل شما از مدل نرمال تبعیت میکند.

در مقاله ای خوندم که زمانی که تعداد مشاهدات کم باشد، آزمون جارک- برا قابلیت اطمینان کمی دارد. به این نکته توجه کنید و در بررسی نرمال بودن هم از آزمون جارک-برا و هم از نمودار هیستوگرام  استفاده کنید.

موفق باشید. 

 

 

[hadi_q_acc]

سلام الیرز جان
تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی راجع به این موضوع راهنماییم کردین حالا اینجا میخوام با ایویوز مدلمو بررسی کنم
R-squar داده های پنل  که با مدل اثر تصادفی برآورد شده 0.09 بدست آمده( با آزمونها اثر تصادفی تایید شد). تو ایویوز چه آزمونهایی انجام بدم که بفهمم اشکال از کجاست و R-squar بیشتر بشه؟

[eliroz]

سلام الیرز جان
تو قسمت سوالات اقتصاد سنجی راجع به این موضوع راهنماییم کردین حالا اینجا میخوام با ایویوز مدلمو بررسی کنم
R-squar داده های پنل  که با مدل اثر تصادفی برآورد شده 0.09 بدست آمده( با آزمونها اثر تصادفی تایید شد). تو ایویوز چه آزمونهایی انجام بدم که بفهمم اشکال از کجاست و R-squar بیشتر بشه؟

 

سلام دوست عزیز 
ممکنه بین متغیرهای شما هم خطی وجود داشته باشه . ضریب تعیین پایین و آماره دربین واتسون کم نشان از هم خطی و رگرسیون کاذب داره. 
حالا سوال من اینه شما برای هر متغیر آزمون ایستایی انجام دادین و دوباره آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن انجام دادین؟ و با وجود این ضریب تعیین کم شد؟
متغیرهای مستقل و وابسته شما چی هستن؟
ممکنه نیاز به وارد کردن متغیر موهومی برای مدلتون داشته باشید.
اگه بهم بگین تو مدلتون دنبال چی هست و به دنبال چه رابطه ای هستین، بیشتر شاید بتونم کمک کنم.

[hadi_q_acc]

دارم تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی برای 69 شرکت طی 5 سالو بررسی میکنم
با توجه به ادبیات (هم ایران، هم کشورهای دیگه) و مبانی نظری متغیرها رو وارد مدل کردم. متغیر موهومی مربوط به موسسه های بزرگ که حق الزحمه بالاتری درخواست میکننو وارد مدل کردم.
با توجه به اینکه بازه زمانی تقریبا کوتاهه نیازی به آزمون ریشه واحد هست؟ تو کتاب بالتاجی معمولا به داده هایی که N و T به سمت بی نهایت میل میکنن این آزمونو انجام داده
ضریب تعیین پایینه ولی دوربین واتسون تقریبا 1.6 هست.  
(دارم راجع به ریشه واحد اطلاعات بدست میارم بعد آزمونو انجام بدم)