06-08-2014, 02:53 AM
(05-08-2014, 10:44 PM)'hmpwut' نوشته: سلام
ابتدا از کمک های شما دوست عزیز بسیار ممنونم.
در قسمت Equation:View/Residual Diagnostics/Histogram- Normality Test مقدار آماره جارکو-برا( Jarque Bera) داده شده است. با داشتن این مقدار چگونه میتوان به نرمال بودن سری زمانی در نرم افزار 8 Eviews پی برد؟ و در کل بررسی نرمال بودن سری زمانی در این نرم افزار چگونه روش هایی دارد؟
سلام دوست عزیز
خواهش میکنم.
در مورد سوال شما باید بگم مطابق با هر آزمون آماری آزمون نرمال بودن جارک -برا دارای آزمون فرضیه است به این صورت که فرضیه صفر آن مبنی بر نرمال بودن توزیع باقی مانده است و فرض مقابل مبنی بر عدم نرمال بودن توزیع باقی مانده هاست.
این آماره دارای توزیع کای اسکویر با 2 درجه آزادی است (یکی برای چولگی و یکی برای کشیدگی).
در مورد این آزمون باید با توجه به آماره بدست آمده و احتمالش و مقایسه آماره جدول کای اسکوئر بایستی تصمیم گیری صورت گیرد که آیا توزیع باقی مانده های مدل رگرس شده ما، نرمال است یا نه.
خواهش میکنم.
در مورد سوال شما باید بگم مطابق با هر آزمون آماری آزمون نرمال بودن جارک -برا دارای آزمون فرضیه است به این صورت که فرضیه صفر آن مبنی بر نرمال بودن توزیع باقی مانده است و فرض مقابل مبنی بر عدم نرمال بودن توزیع باقی مانده هاست.
این آماره دارای توزیع کای اسکویر با 2 درجه آزادی است (یکی برای چولگی و یکی برای کشیدگی).
در مورد این آزمون باید با توجه به آماره بدست آمده و احتمالش و مقایسه آماره جدول کای اسکوئر بایستی تصمیم گیری صورت گیرد که آیا توزیع باقی مانده های مدل رگرس شده ما، نرمال است یا نه.