(29-11-2013, 08:11 PM)'eliroz' نوشته:تو فایل زیپ کد pvar در استاتا هم هست
pvar یک الگوی سنجی هست و GMM یه روش برآورد الگو هست.روش گشتاورهای تعمیم یافته در قالب پانلGMM: یکی از مشکلات داده های پانل وجود خطای اندازه گیری در بین متغیرهاست و اگه متغیر توضیحی این خطا رو داشته باشه دیگه تخمین زن حداقل مربعات کارا و سازگار نیست. برای رفع این خطا میان از روش گشتاورهای تعمیم یافته یا GMM استفاده میکنن. در نتیجه تو این روش نیازی به مشخص بودن توزیع جز اختلال نیست و وجود شروط گشتاوری کافیه،قابلیت هاش هم اینکه فروضش ساده است و در عین حال یه محدودیت هائی داره، واسه مدل دادهای پانل متوازن میتونی از ایویوز استفاده کنی، اما برای داده های نامتوازن باید یکمی کد برنامه نویسی روش رو تغییر بدی.الگوی Pvar: موضوعات و مسائل اقتصادسنجی کلان مثل بررسی تاثیر شوک متغیرهای اقتصاد کلان، متغیرهای مالی، متغیرهای اقتصاد انرژی و ... به شکلی هستن که نمی شه داده های مورد نیاز رو در یک دوره زمانی بلند مدت برای بررسی اون شوک ها در قالب مدلهای سری زمانی پیدا کرد. از طرفه دیگه هم، بعضی مسائل هم در مورد اثرات سرایتی متغیرهای اقتصادی ( خصوصا متغیرهای مالی و شوک های بازارهای سرمایه ) در سطح بین کشوری است. برای این موارد بررسی ها استفاده از این مدل بهترین گزینه هست. به عبارتی این مدل میاد تاثیر دو به دو و متقابل متغیرها رو بررسی میکنه و صرفا نحوه اثر رو نشون میده و پیش بینی دقیق کوتاه مدت بدست نمیده. معمولا متغیرهای توضیحی همخطی بالائی دارند و آماره t برای تک تک ضرایب، ابزار مناسبی برای حذف و کاهش تعداد متغیرها نیست (Enders, 2004, p270)موفق باشی
با سلام
با اینکه شاید کمی از زمان بحث گذشته باشد اما
من فک میکنم مقایسه PVAR و GMM درست نیست. PVAR یک الگو هست در حالی که GMM یک روش برآورد. تو همون مقاله ای که کد برنامه نویسیش در استاتا رو گذاشتید، الگوی PVAR با استفاده از روش GMM برآورد شده. و البته روشهای دیگری هم برای برآورد الگوی PVAR هست.
لطفا در صورت اشتباه، تصحیح نمایید.
با اینکه شاید کمی از زمان بحث گذشته باشد اما
من فک میکنم مقایسه PVAR و GMM درست نیست. PVAR یک الگو هست در حالی که GMM یک روش برآورد. تو همون مقاله ای که کد برنامه نویسیش در استاتا رو گذاشتید، الگوی PVAR با استفاده از روش GMM برآورد شده. و البته روشهای دیگری هم برای برآورد الگوی PVAR هست.
لطفا در صورت اشتباه، تصحیح نمایید.