راهنما و آموزش نرم افزار Eviews

[eliroz]

اطلاعات مربوط به بدست آوردن Eigen Value با استفاده از اطلاعات فصل دهم کتاب Basic Econometric By Gujurati  در نرم افزار ایویوز
رو میتونید از فایل ضمیمه دانلود کنید. 
 

[khadem62ir]

من نمیتونم نتایج آزمون سارگان رو تحلیل کنم یعنی با روش gmm pvalue محاسبه شون کردم اما جوابش رو نمیتونم تحلیل کنم مقدار آماره این آزمون هرچی کمتر باشه بهتره یا هرچی بیشتر باشه

[eliroz]

من نمیتونم نتایج آزمون سارگان رو تحلیل کنم یعنی با روش gmm pvalue محاسبه شون کردم اما جوابش رو نمیتونم تحلیل کنم مقدار آماره این آزمون هرچی کمتر باشه بهتره یا هرچی بیشتر باشه

 

دوست عزیز
آزمون سارگان که همون Jtest هست، در مورد به کاربردن مناسب ابزارها در مدل به کار میرود. فرض صفر نشان دهنده ی مناسب بودن ابزارهاست. بنابراین زمانی که prop شما بزرگتر از 0.05 باشه، فرض صفر شما مبنی بر مناسب بودن ابزارهای بکار رفته در مدل پذیرفته میشود.
موفق باشی

 

[zarezade]

سلام دوستان عزیزمن می خواستم با نرم افزار ازمون مدل های garch راانجام دهم اگر کسی مطلب آموزشی  داره ممنون می شم

[SAMM]

با سلام
2سوال داشتم :اول اینکه چطور می تونم آزمون سارگان رو در eviews که روش تحقیق gmm هست انجام بدم؟(مراحل انجام آزمون)
2- چطور نتیجه ازمون رو می تونم تحلیل کنم؟
با تشکر از حسن توجه شما

[eliroz]

با سلام
2سوال داشتم :اول اینکه چطور می تونم آزمون سارگان رو در eviews که روش تحقیق gmm هست انجام بدم؟(مراحل انجام آزمون)
2- چطور نتیجه ازمون رو می تونم تحلیل کنم؟
با تشکر از حسن توجه شما

 

سلام دوست عزیز 
1- وقتی شما مدل رو تخمین میزنی تو ایویوز، نتایج توی یه جدول آورده میشه ، پایین جدول،تو قسمتی که آماره هایی چون دربین واتسون، ضریب R تعدیل شده و رتبه ابزارها ، آماره J-Statistic هم هست. شما برای انجام آزمون سارگان به آماره های  J-Statistic Instrument Rank و به تعداد ضریب های تخمین زده شده نیاز دارید.
میتونید با کمک این دستور آزمون سارگان رو انجام بدین:

(scalr pval= @chisq (J-Static, instrument rank - number of regressors in the model

2- تا جائی که من خوندم و میدونم مقدار بهینه بین 0.2 و 0.3 است. 
موفق باشین

 

[saaaaam]

سلام

 من به دنبال یادگیری تحلیل اماری به کمک نرم افزار eviews هستم
1- آیا کتابی وجود دارد که بصورت خود اموز باشد و فایل دیتا و چگونگی وارد کردن آنها به نرم افزار و اجرای ازمون را بصورت
گام به گام تشریح کرده باشد
2-آیا کتابی وجود دارد که تحلیلهای اماری رگرسیون و رگرسیون چند گانه و رگرسیون GARCH و ... را به زبان ساده با مثال توضیح داده باشد 
3- در نهایت دنبال مطلبی هستم که چگونه یک متغییر Dummi را وارد مدل رگرسیون کرده و تحلیال کنیم
منتظر راهنمایی همه شما دوستان هستم

 

[eliroz]

سلام
 من به دنبال یادگیری تحلیل اماری به کمک نرم افزار eviews هستم
1- آیا کتابی وجود دارد که بصورت خود اموز باشد و فایل دیتا و چگونگی وارد کردن آنها به نرم افزار و اجرای ازمون را بصورت
گام به گام تشریح کرده باشد
2-آیا کتابی وجود دارد که تحلیلهای اماری رگرسیون و رگرسیون چند گانه و رگرسیون GARCH و ... را به زبان ساده با مثال توضیح داده باشد 
3- در نهایت دنبال مطلبی هستم که چگونه یک متغییر Dummi را وارد مدل رگرسیون کرده و تحلیال کنیم
منتظر راهنمایی همه شما دوستان هستم

 

سلام دوست عزیز
کتاب فارسی تو بازار هست منتها من زیاد چک نکردم و دنبالش نبودم اما میدونم دکتر مهرگان و بچه های دکترای همدان در زمینه ایویوز کتاب چاپ کردن. به شخصه خودم help نرم افزار رو بهتون توصیه میکنم بخونید چون خیلی جامع و کامل اول مدل رو تعریف کرده و بعد مثال آورده و نحوه کار با نرم افزار رو .
سوال اول و دوم رو یک جا گفتم
راستی تو قسمت نرم افزار ایویوز چند تا فایل نحوه کار با نرم افزار رو گذاشتم میتونید دانلود و استفاده کنید.
3- متغیر موهومی یا DUMMi: چه پانل کار کنید و چه سری زمانی فرقی نمیکنه، این متغیر رو مثل سایر متغیرها وارد میکنید مثلا شما سه تا متغیر دارید و یک متغیر موهومی  میاید به این صورت وارد میکنید: data y x1 x2 x3 d  ، 
d  برای متغیر موهومی، بعد تو جدول داده ها به این متغیر ارزش صفر و یک میدید. یک برای سالهائی که مدنظر هست که تغییر اتفاق افتاده یا نه ، ارزش یک و برای سایر سالها ارزش صفر قرار میدین. 
مثال: میخواهید بررسی کنید که واردات روی تولید و رشد تولید ایران در سالهای 1340 تا 1370 تاثیر داشته یا نه ؟ تو سال های 1351-1352 و 1357  و 1359 تا 1368 توی اقتصاد ایران تغییر ساختاری اتفاق افتاده اولی مربوط به افزایش قیمت نفت و دومی مربوط به انقلاب و سومی هم مربوط به جنگ هست. که ما تو این مثال 3 تا متغیر موهومی قیمت نفت، انقلاب و جنگ داریم تو این سالهائی که تغییرات اتفاق افتاده رو ارزش یک و بقیه سالها رو صفر لحاظ میکنیم. مثلا برای جنگ از 59 تا 68 را به هر سال ارزش یک و بقیه سالها قبل از 59 و بعد از 68 ارزش صفر میدیم. 
زمانی که مدل رو تخمین زدیم این متغیر دامی هم مانند سایر متغیر یک ضریب داره. با بررسی آماره t و احتمال این متغیر میتونیم تصمیم گیری کنیم که آیا این تغییر ساختاری در مدل ما تاثیر داشته یا نه . آماره  t رو معمولا با عدد 2 مقایسه میکنن(البته این مربوط به زمانی هست که به جدول آماره تی استیودت دسترسی نداشته باشین)، فرض صفر برابر است با این که متغیر موهومی جنگ بر مدل ما اثر ندارد، اگه آماره متغیر موهومی ما  بزرگتر از 2  بود، فرض صفر رد میشود و فرض مقابل که دال بر تاثیر این تغییر است پذیرفته میشود. یا میتونید با احتمال ضریب راجع به معنی داری متغیر تصمیم گیری کنید. 

اگر احتمال از 0.5 بیشتر بود، فرضیه صفر پذیرفته میشود و اگر کمتر از 0.5 بود فرضیه صفر رد و فرض مقابل پذیرفته میشود.

خیلی طولانی شد، ببخشید. 
موفق باشید

 

[maryyy]

سلام
کسی میدونه option را در مدل gmm بر چه اساسی باید انتخاب کنیم ؟

[eliroz]

سلام
کسی میدونه option را در مدل gmm بر چه اساسی باید انتخاب کنیم ؟

 

سلام 
فکر میکنم براساس  تکرار ماتریس وزنی و ضرایب انتخاب میکنه و خود نرم افزار تو حالت default  میاد در مرحله اول،  تخمین ضرایب رو بدون ماتریس وزنی انجام میده  و تا جائی تکرار میکنه که ضرایب همگرا بشن و اگه تصریح ما خطی بود به این معنی هست که تو این مرحله از روش برآورد ols  یا  2slsاستفاده شده و تمامی باقی مانده هائی که در مرحله اول تکرار شدند به عنوان ضرایب ثابت ماتریس وزنی برای مرحله دوم استفاده میشن، تو مرحله دوم، ایویوز میاد و تخمین جدید ضرایب رو با ماتریس وزنی انجام میده . اگر مدل غیر خطی شد، ایویوز اینقدر ضرایب رو  تخمین میزنه و تخمین رو تکرا میکنه تا ضرایب همگرا بشن. 
مدت زیادی که کارنکردم و احتمال خطا تو گفته هام زیاده.  بهتره به نظرم قسمت GMM رو از help  خود نرم افزار ایویوز مطالعه کنی.
موفق باشی